Resumen
Se tratan aspectos clásicos del control óptimo,
que se enmarcarían dentro de la optimización de sistemas dinámicos
o optimización dinámica. En este sentido, se estudia el clásico
LQR para obtener una ley de control en bucle cerrado para sistemas lineales
(continuos o discretos) que minimiza un índice cuadrático, así como la
problemática del control óptimo con entradas acotadas. Además, se estudia
el filtro de Kalman para la estimación del estado a fin de realimentar
dicha estimación en el LQR. Finalmente, se estudia en el
la problemática de la Programación Dinámica aplicada a la resolución de
problemas como la toma de decisiones y en particular al control de sistemas
dinámicos continuos o discretos.
